Após a curta passagem como treinador do XV de Piracicaba, Roque Júnior busca aprimorar seus conhecimentos para assumir o comando de outra equipe. Com esse objetivo, o ex-zagueiro iniciou um estágio na Lazio, da Itália.
O pentacampeão mundial recebeu o convite do holandês Joop Lensen, diretor das categorias de base do clube, após concluir um curso de treinadores na Uefa. O ex-jogador do Palmeiras recebeu certificado nível A, o segundo mais alto e que autoriza o trabalho como auxiliar em qualquer liga da Europa.
Roque Junior deve ficar no estágio da Lazio até o fim desta temporada e, depois, procurar algum clube para treinar, de preferência na Europa. Em sua época de jogador, ele atuou por Milan, Siena, Leeds, Bayer Leverkusen e Duisburg no Velho Continente.
Na Copa do Mundo de 2014, o ex-zagueiro foi convidado por Felipão para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira, tendo a missão de analisar os adversários. Já em setembro do mesmo ano, assumiu o comando do XV de Piracicaba para a disputa do Campeonato Paulista. Porém, foi demitido em fevereiro, após seis jogos, somando apenas uma vitória e cinco derrotas.
